Best Forex Mekanisk Trading System

Trader-Info - Forex Trading - Stock Market Trading - Forex Scalping Systems - Forex Automatisert Behov ærlig forex trading system. Se på disse mekaniske handelssystemene forex Forex trading kan klassifiseres blant de mest risikofylte investeringer som finnes, den mest lønnsomme og mest uforutsigbare. Ovenstående er selve grunnen til at begrepet Holy Grail anses som en myte som de fleste forex-handelsmenn tror forex-systemet for handel forex uten tung risiko, frykt og angst eksisterer ikke på grunn av feil opplevd mens du prøver massevis av metoder i tider tidligere. Jeg tror DIFFICULT er en relativ sikt, det er ikke mulig, og FAILURE er aldri en feil før du bestemmer deg for ikke å prøve igjen. På den tiden du går gjennom med denne rapporten, kan du se om du vil være enig med meg i at - En hellig gral eksisterer - Den Hellige Graal er funnet - Den Hellige Graal er ikke engang ett System, det er forskjellige tilnærminger til det - (Dette kan høres ut morsomt) oppdagelsen av den hellige gral kan være gjennom et barn ikke en forex profesjonell. Før du leser videre, vær oppmerksom på at dette Forex trading systemet krever disiplin og tro. Aldri lukke en posisjon før målet er nådd. Og holde kontakten med Gud den Allmektige, Han er den som åpenbarte systemet for meg, herreherren av alle hemmeligheter. Denne håndboken er dedikert til Gud Den Allmektige, Den Hellige Ånd og Jesus Kristus, Guds Sønn. FOREX TRADING SYSTEM FORKLARET Forexen beveger seg i trender, trenden kan være bullish (oppover), bearish (nedover) eller horisontal (sidelengs). Tilgangen til dette handelssystemet bryr seg ikke hvilken retning prisen vil flytte, det er mer opptatt av å lage minimum 40 pips per dag fra forex trading. Når du bruker dette Forex-systemet, er konseptet ditt at suksessen ikke er i antall forex-pips du gjør, men i volumet du skrev inn. Andre vedlegg som følger med denne håndboken er 1. Kontinuerlig automatisk pivot kalkulator (som bare fungerer på metatrader-plattformer) . 2. En gjennomsnittlig forex daglig rekkevidde kalkulator, gjennomsnittlig ukentlig rekkevidde kalkulator og gjennomsnittlig månedlig rekkevidde kalkulator (fungerer også bare på metatrader plattformer). For rekkevidde forex kalkulatorer har jeg allerede gjort min forskning for å oppdage parene dette handelssystemet jobber med. (du kan bruke den til å undersøke mer alene). Valutakursen dette systemet arbeider med, er AUDUSD (NORMAL HASTIGHET) EURUSD (NORMAL HASTIGHET) AUDNZD (LYSERINGSHASTIGHET) AUDCAD (Lyshastighet) Fig. 1 Et Metatrader Platform Skjermbilde Ovenstående er et EURUSD 4-timers diagram på metatrader-plattformen NovDec 2008. THE FOREX STRATEGI Velg den vertikale linjen fra verktøylinjen og avgrense forrige dag fra i dag, sørg for at linjen viser dagens lys første lysestake klokken 00:00. Velg den horisontale linjen fra verktøylinjen og del det første lyset av dagens dag i to. Ring denne linjelinjen X Count 40pips over linje X og tegne en annen horisontal linje nøyaktig 40 pips over linje X og ring denne linjen X1. Teller ytterligere 40 pips over linje X1 og tegner den horisontale linjen X2 nøyaktig 40pips over linje X1. Count 40pips under linje X og tegne en horisontal linje nøyaktig 40 pips under linje X, ring denne linjen X3. Teller ytterligere 40 pips under linje X3 og tegne en horisontal linje nøyaktig 40pips under linje X3. Din forexChart bør se ut som denne Linjen X er utgangspunktet, la prisen danse mellom linje X1 og X3 til den plukker retningen for dagen. Angi kjøpsstopp på linje X1s prisverdi, din fortjeneste må være på linje X2, stop tap må være på linje X4. Sett ditt salgsstopp på linje X3s prisverdi, din fortjeneste må være på linje X4, stoppe tapet må være på linje X2. - Prisen kan utløse din kjøpsordre og slå din fortjeneste på 40 pips. - Prisen kan utløse din salgsordre og slå din fortjeneste på 40 pips. - Prisen kan utløse både din kjøpsordre og din salgsordre, treffe begge ta profittsoner, og gi deg en fortjeneste på 80 pips. - Prisen kan treffe kjøpsordren din og ikke nå din fortjeneste, komme tilbake nedover 80 pips for å slå din salgsordre og gi deg et tap på 80 pips. - Prisen kan slå din salgsordre og ikke nå din fortjeneste, komme tilbake oppover 80 pips for å treffe kjøpsprosessen din og gi deg et tap på 80 pips. Øyeblikk 4 og 5 skjer rundt tre ganger i måneden i valutaparene dette systemet jobber med. For å redusere antall instanser 4 og 5 i en måned, gjenta de påventede ordrene som er beskrevet ovenfor umiddelbart, ta du første fortjeneste for dagen, slik at det utløste tar fortjeneste neste startpunkt. Det er din linje X. Med dette systemet kan du fange 40 pips ut av hver 81pips prisbevegelse uansett hvilken retning det går. Men bare si 90pips å være på den sikre siden, 90 pips var kriteriene jeg brukte når jeg gjorde undersøkelsen, prisen kan ha trender i tre måneder og flytte tusenvis av pips oppover eller nedover. Når retningen har startet, finner disse parene det vanskelig å flytte 80 pips i motsatt retning samme dag. Derfor, hvis prisen beveger 1000pips oppover eller nedover i løpet av en måned, har du sjansen til å fange nesten 500 pips i løpet av en måned. Hvis du vil bruke dette systemet, må du utelukke grådighet. Nedenfor er den blå utskriften for å legge inn stillinger når du bruker dette systemet Forex brokerkontoen nedenfor begynner med 400USD og etter 15 handler ble 4,440USD. Vennligst hold deg til reglene i dette valutasystemet. Ikke vær for mye travelt. 1. 80USD (0.2) LOTS 2. 80USD (0.2) LOTS 3. 80USD (0.2) LOTS 4. 120USD (0.3) LOTS 5. 120USD (0.3) LOTS 1. 160USD (0.4) LOTS 2. 160USD (0.4) LOTS 3 . 200USD (0,5) LOTS 4. 240USD (0.6) LOTS 5. 280USD (0.7) LOTS 1. 360USD (0.9) LOTS 2. 400USD (1.0) LOTS 3. 480USD (1.2) LOTS 4. 600USD (1.5) LOTS 5. 680USD (1.7) LOTS Du forventes å bruke halvparten av kjøpekraften ved å sette begge handler. Dette gjør det mulig å legge inn en hekke når eksempel 4 og 5 ovenfor forekommer. Vent aldri på pris for å kutte X1 eller X3 og bruk all kjøpekraft. Den ovennevnte blå utskriften garanterer ikke at du vil vinne 15 Handler fortløpende, det er en veiledning for å hjelpe deg når du går inn i stillinger. I det tilfellet at du bestemte deg for å følge prisen ved å sette inn en annen handel, gjør det første til å ta fortjeneste på dagen, poenget X, og gjenta prosedyren, varer de vanligvis til neste dag. Jeg tilbakestiller handler dagen etter ved å bestemme mitt første stearinlys for nåtiden, slett de inaktive avventende ordrene i går og ta fortjenesten min fra dagens løpebutikk som satt i går. Shift stoppet tapet av dagens handel for å være det samme som dagens avventede ordre motpart. Øyeblikk hvor du ser et reverseringsmønster, kan du umiddelbart lukke gårdsdagshandel. Hvis det er et fortsettelsesmønster, så er det dobbelt overskudd for deg i dag. Hvis du ikke forstår hvordan du leser diagrammer, så la det bare settes sammen med dagens handel. Jeg begynte å handle Forex i år 2007, Materialet ovenfor er ikke et produkt av mange års erfaring, men en inspirasjon fra Gud. Du har valg, for å fortsette å sende meg e-post for mer informasjon og hemmeligheter eller å koble til kilden til min hemmelighet, JESUS. Valget er ditt. Vennligst send meg etter at du har brukt dette ærlige forex trading systemet. Gjorde det virkelig verdt 1000 USD etter alle? Har du sett resultater som beløper seg mer enn prisen jeg er glad for å høre fra deg. FOREX TRADING SYSTEM TWO (BONUS) Du må laste den kontinuerlige forex-automatisk pivot kalkulatoren på metatrader plattformen for å bruke dette systemet. Kopier pivot kalkulatoren og lim den inn i C: ProgramfilerMetatrader Northfinanceexpertsindicators For å laste pivotene på diagrammet ditt, klikk på indikatorknappen og velg egendefinert, og velg deretter Pivots DailySRAIMefx. Gjenta en lignende prosess for gjennomsnittlig daglig rekkevidde kalkulator Din forex diagram skal se ut som bildet nedenfor. De blå linjene er støttelinjene, de røde linjene er de motstandsdyktige linjene. FOREX TRADING STRATEGY Sett en ventende rekkefølge mellom støtte og motstandsdyktige linjer slik at en 15 Pips gap fra linjene. Kjøp ved de øvre delene (Når motstanden er ødelagt) og selg på de nedre delene (Når støtten er ødelagt) er det en hemmelighet om å sette inn disse straddles. Det er som å sette en felle for prisen. Dette kan være den verste måten å handle hvis du ikke kjenner hemmeligheten bak den. Et annet valg er å bruke øyeblikkelige henrettelser (markedsordrer) mens du handler med støtte og motstand. Jeg anbefaler ikke at Metatraders har en ekkel vane å be deg om å sitere på nytt. Vennligst bruk auto pivot på USDJPY, en svært konsekvent bouncer. Jeg tror den mest pålitelige indikatoren noensinne er PIVOTPUNKTER hvis du har noen andre, fortell meg. Det kan forbedre systemet på en flott måte. Hemmeligheten bak STRADDENE På timediagrammer ligger gapet mellom støtte og motstandsdyktige linjer mellom 40 pips til 120 pips. Jeg anbefaler timediagrammer og 15 minutter diagrammer. Du skal velge 25 pips etter hver 15 pipsbevegelse vekk fra linjene. Angi dine ventende bestillinger på betingelse av at en støtte eller motstandsdyktig linje er i ferd med å bli ødelagt. Pris kan eller ikke bryte linjene, noe som betyr en pause eller en sprett. Hva du forventes å gjøre. Når prisen berører linjene (Som kan være en støttelinje eller motstandsdyktig linje), plasser straddle fra linjen med 15pips gap før kjøpet utføres, 15pips gap før selger utføres. Ditt stoppfall skal være 10 pips over den motstandsdyktige linjen når du plasserer din salgsordre, 10pips under støttelinjen når du legger din bestillingsordre, dette gir totalt 25pips stop tap. Din fortjeneste bør være 25pips etter inngangspunktet ditt. Du vil sikkert ikke vinne alle handler Din risiko for å belønne forholdet på hver handel er 1: 1, eller vi kan si 5050. Men du har mulighet til å miste en av hver av de tre handler. - Straddle betyr å sette inn en kjøpevending på over dagens prishandling og sette en selger på ventende rekkefølge under gjeldende prishandling. - Venter på ordre er ordre du setter på plattformen, de utfører ikke før prisen du oppgir er nådd. Hva venter du på å utarbeide en robust mekanisk handelsstrategi: En best praksis i handel fra Brett: Denne beste praksisposten kommer til oss fra Edward Heming, som er forfatteren til Herren Tedders trading blog. Han diskuterer noen få aspekter ved å utvikle en pålitelig mekanisk handelsstrategi og dekker også fordelene og ulemperne med mekanisk handel. Legg merke til at Henry Carstens også har gjort tilgjengelig en serie artikler om emnet for å utvikle handelssystemer. Det jeg liker mest om Lord Tedders-artikkelen er innsiktet i at det å undersøke systemideer er en fin måte å få en følelse av på markedet. Av den grunn kan det til og med være til nytte for den skjønnsmessige næringsdrivende. De som ønsker å få noen av fordelene med systemtesting uten utfordringene ved programmering kan se på Odds Maker-programmet utviklet av Trade Ideas, eller kan følge råd fra Bonnie Lee Hill og benytte rullegardinmeny-testplattformen som er tilgjengelig gjennom Ensign Software. Med slike verktøy er det enklere enn noensinne å virkelig avgjøre om ideene dine gir deg en ytelsekvalitet. Takk til Edward for det innsiktsfulle innlegget. Et av spørsmålene jeg ofte blir spurt om strategisk design er, 8220 hvordan lager du en robust mekanisk handelsstrategi8221 For å forstå hvordan man bygger en robust mekanisk strategi er det viktig å forstå hva en robust mekanisk strategi er. En mekanisk strategi er rett og slett en kvantifisert beslutningsstrøm som fører enten en 8220trading robot8221 eller handelsmannen til å bestemme posisjonsstørrelse, oppføringer, utganger og stopper alt i en helt håndfri måte 8211 med andre ord hvis du har et fungerende mekanisk system, er inngangen din ikke nødvendig (eller i så liten grad). I tillegg, for en mekanisk strategi å være robust, må den kapitalisere på en 8220trading edge8221. Dette kan være alt fra en statistisk kant (trending) til en utførelseskant (arbitrage). Videre må denne strategien holde seg over en omfattende periode av virksomheter historisk (minst flere hundre) og må holde fast i fremtidig handel (som kan simuleres). Et mekanisk system har flere fordeler som diskretionære handelsfolk ikke gjør, for eksempel muligheten til å utføre kvantitativ og data mining analyse raskt og over utvidede historiske perioder. I tillegg kan mekaniske systemer lindre noen av de følelsesmessige nødene som følger med diskretionær handel 8211 spesielt blant nye handelsmenn. Det er imidlertid viktig å innse at mekanisk handel har flere ulemper også. Det første var at du må kunne kvantifisere hver handelsbeslutning som systemet vil gjøre, for det andre må det mekaniske systemet periodisk justeres (akkurat som en skjønnsmessig næringsdrivende justerer metodene sine) enten gjennom iboende tilpasning, optimalisering eller diversifisering. . Til slutt fungerer mekaniske systemer bare hvis man legger i den enorme mengden tid og krefter som kreves for å programmere, teste, feilsøke og kontinuerlig justere det. For å designe en hvilken som helst mekanisk strategi er det viktig å vurdere tre ting før noe annet: 1) målet ditt for det systemet, 2) ditt marked, 3) din tidsramme. Når du har bestemt dette, er det lett å finne din grunnleggende metodikk fordi det bare er 4 måter å handle på noe marked: 1) trend trading, 2) momentum trading, 3) reversering til gjennomsnittlig handel, 4) og grunnleggende handel. Når du har bestemt ditt mål, marked, tidsramme og metode, er du klar til å forsøke å sette sammen din første strategi. Mange av dere tenker sannsynligvis på dette tidspunktet, hva hvis jeg ikke vet noe av det? S8221 Hvis du allerede er en erfaren skjønnsmessig handler, bør dette ikke vise seg å være altfor vanskelig. Men hvis du ikke har lang erfaring, må du finne en metode som fungerer. Denne metoden kan være så enkel som en bevegelig gjennomsnittlig kryss langvarig til like komplisert som et kontinuerlig justering av samarbeidende neurale nettverk som genetisk reoptimeres daglig. Den aller beste måten for uerfarne handelsmenn å bygge et nytt system er å teste ideer. Dette kan gjøres på to måter 8211 visuelt eller programmatisk. For noen uten omfattende programmeringserfaring, ville det være best å begynne med det jeg kaller 8220candle ved candle8221 back testing. Dette utføres ved å ta en ide (for eksempel et gjennomsiktig gjennombrudd) og teste det med historiske data på det gjeldende markedet og tidsrammen ved å flytte diagrammer fra fortiden inn i fremtiden og handle hvordan systemet ville 8211 uten fremtidig kunnskap av markedene. Denne metoden er hvordan jeg testet mine første ti 8220strategies8221, hvorav fire jeg fortsatt fortsetter å handle i dag (inkludert to som ble designet av Phil McGrew som jeg testet ved hjelp av denne metoden og fortsatt handler i dag). Imidlertid måtte jeg teste nesten femti eller seksti ideer for å komme ned til de ti strategiene som virker, og til slutt forfine prosessen til jeg hadde funnet fire av de ti systemene jeg fant omsettelige. For å gi deg et eksempel på hvor tidskrevende denne prosessen er, testet jeg disse ti strategiene mye, ofte på over 2 år med 15 minutters barer og 8220executing8221 hundrevis av handler. Jeg brukte nesten 700 ekte timer med å gjøre denne testingen (og I8217m ganske rask med et diagram og utmerke seg). Det høres ut som mye arbeid, vel det var, men det ga meg også en følelse for de markedene som er nesten like gode som å ha handlet disse markedene i sanntid. Etter å ha gjort dette for en stund, følte jeg at det måtte være en mer effektiv måte å teste ideer på. Og det er 8211 programmatisk testing. Programmatisk testing igjen kan være veldig lett 8211 En enkel glidende gjennomsnittlig kryss er en enkel ting å programmere på nesten hvilket som helst programmeringsspråk. Men vanskelighetene som kan ødelegge den begynnende programmatiske næringen er nesten uendelige. Mange populære handelspakker sporer ikke egenkapitalposisjonen ved å markere, men det er sporet bar for bar (og hvis du kan handle daglige barer, kan du forestille deg problemene). Også, ideer som jeg hadde testet mye i hånden, var også vanskelige å programmere. Jeg har hatt så mange opplevelser der jeg miscoded et kritisk konsept (selv i liten grad), og dette endte med å gi drastisk forskjellige resultater enn min håndtesting. Uten kjennskap til at det var koden som var feil, kunne jeg ha falt avskediget mange handelsideer som faktisk var gyldige. I tillegg er det på dette nivået av programmatisk handel svært viktig å vurdere faktorer for å minimere innganger (grader av frihet) og å bruke fleksible innganger. Et eksempel på dette ville være å benytte en 3 ATR-stopp i stedet for en 60 pip-stopp, slik at når prisene og volatiliteten i markedet svinger, blir stoppet ditt ikke tatt ut på grunn av tilfeldig støy. Andre måter du kan forbedre robustheten til strategien din er å benytte realistiske fyllinger og provisjoner og sørge for at dine grenseordrer faktisk hadde blitt fylt (dette er ikke så lett å teste i noen programvare som det burde være). Optimalisering er et annet nyttig verktøy for å vurdere på dette tidspunktet i din strategi testing karriere. Dette er et kraftig, men tokantet sverd. Utnyttelse av genetiske algoritmer og lignende 8220hill climbing8221 teknikker er en vanlig måte å sikre at optimaliseringen ikke gir deg et enkeltpunktsangrep, men heller at det er lignende inngangsverdier som omgir dine innganger som gir tilsvarende egenkapitalgrafer. Gå fremover testing er et annet nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å oppnå realistiske resultater og se selv om en strategi ville ha vært vellykket på data som ikke var optimalisert (ligner fremtiden). Går videre til programmatisk handel, etter å ha opplevd mange fallgruver, føler jeg at jeg burde kunne teste mer enn en ide om gangen. Faktisk vil jeg helst prøve mange ideer, over flere tidsrammer og flere markeder. Akkurat nå er dette arbeidet jeg er involvert i å designe, og jeg føler at dette vil hjelpe meg å analysere markedene med den hastigheten og presisjonen som vil ta min handel til neste nivå. Dette er arenaen til de beste strategiske designerne, hvor statistisk datautvinning, markedsanalyse, tidsrammeanalyse, teknisk analyse, grunnleggende analyse og pengestyring kombineres med realistisk evolusjonerende testing i en enkelt pakke. Som du kan se er avansert programmatisk testing og handel en kompleks arena. Jeg selv lærer fortsatt og på ingen måte anser meg selv en ekspert. Den gode nyheten er at vellykket, robust mekanisk strategiopprettelse og implementering kan gjøres på så enkelt eller så komplisert måte som du velger. Tross alt er de svært enkle strategiene som testes og er designet med stearinlys ved stearinlysprøvning, fortsatt en hjørnestein i handelsmetoden min. Fra Brett: Legg merke til Edwards råd: start små, hold den mulig, og bygg ferdighetene dine. Dine beste ideer kommer fra intensiv observasjon, men noen av de beste ideene er enkleste og enkleste. Ive nylig postet en samtale for handelsmenn og programmerere som ønsker å samarbeide dette kan være en lovende måte å komme i gang med Brett Steenbarger, Ph. D. Forfatter av Psychology of Trading (Wiley, 2003), Enhancing Trader Performance (Wiley, 2006), Daily Trading Coach (Wiley, 2009) og Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) med interesse i å bruke historiske mønstre i markeder finn en handelskant. Jeg er også interessert i ytelsesforbedring blant handelsmenn, og drar på forskning fra eksperter på ulike felt. Jeg tok permisjon fra blogging fra mai 2010 på grunn av min rolle i et globalt makro hedgefond. Blogging gjenopptas i februar 2014, sammen med vanlig innlegging til Twitter og StockTwits (steenbab). Jeg underviser kort terapi som klinisk lektor ved SUNY Upstate i Syracuse, med særlig vekt på løsningsfokuserte terapier for psykisk velvære. Medredaktør av The Art and Science of Brief Psychotherapies (American Psychiatric Press, 2012). Se min komplette profil Abonner på Twitter Trader Blog ArchiveComparing Backtesting og lever trading system gjennomføring: Etter en million bransjer Systematic handelsfolk nesten alltid bruke backtesting å vurdere tidligere resultater av en handelsalgoritme. Dette er et utrolig verdifullt verktøy som gir oss mulighet til å få en ide om hvordan en handelsalgoritme ville ha utført tidligere uten å måtte handle et system for lengre perioder. Men hele bruken av backtesting er avhengig av hvor godt simuleringene modellen forbi ytelsen, og derfor er den åpen for mange fallgruver som kommer fra flere praktiske bekymringer. På grunn av det ovenfor er it8217s svært viktig å utføre livebacktesting sammenligninger hvor en live-handlet periode er sammenlignet med en backtest av den samme perioden for å se om resultatene 8211, uansett om de er positive eller negative 8211 match. På today8217s innlegg Jeg vil diskutere en analyse av livebacktesting konsistens Jeg har laget bruk av data fra mer enn 1 million live-bransjer hentet fra mer enn to tusen Asirikuy-opprettede systemer. Det finnes flere måter som en backtest kan gjøre fortiden ser bedre ut enn hva det egentlig ville vært som. I reell handel er det vanligvis likviditet, timing og spredning av bekymringer som generelt er svært vanskelig å ta hensyn til ved backtesting. I Forex trading er historiske likviditetsdata svært vanskelig å få, mens slipping er nesten umulig å regne på grunn av det faktum at historiske tilkoblingshastigheter og responstider er ukjente. Tick-data kan lindre spredningsbehovet 8211, da kryssdata inneholder budsjettdata 8211, men dette er megler-spesifikt og kan sjelden oppnås for en bestemt megler i mer enn noen få år. Hvis simuleringer utføres uten hensyn til noen av de ovennevnte 8211 uten likviditetsdata, antas perfekt henrettelser og med konstante spredninger 8211 så er det kritisk å se om disse forutsetningene virkelig fører til akseptable samsvar mellom backtesting og live trading. Hvis noen av disse forutsetningene fører til betydelige problemer, må simuleringene gjøres mer pessimistiske for å tilpasse seg disse økte kostnadene. Takket være det faktum at vi har hundrevis av brukere som handler tusenvis av handelsstrategier i sine egne kontoer, har vi kunnet samle en database med millioner av handler sammen med deres reelle inngangs - og utgangspriser som vi kan sammenligne med våre backtests for å se hvordan vel våre simuleringer representerer den siste tiden. Først av alt kan vi se om vår backtesting og live trading logikk er faktisk identisk og for det andre kan vi se om de ovennevnte problemene knyttet til slippage og spredningskostnader påvirker vår handel på en betydelig negativ måte. Vi har analysert totalt 76.813 signaler som har blitt utført over mange ulike handelsregnskap. For hvert signal beregner vi de gjennomsnittlige inngangs - og utgangsprisene 8211 ved å bruke data fra alle handler som ble tatt på grunn av dette signalet 8211, og dette tillater oss å estimere hvor mye inngang og utgang avvikes på en gunstig eller ugunstig måte. I gjennomsnitt var vår totale avvik (åpen avvik i tillegg til nær avvik, bestemmelse av fordeler med tanke på handelsretning for hvert tilfelle) -1,37 pips, noe som betyr at hver handel utført 1,37 pips mindre gunstig enn forventet av våre simuleringer, kan dette forestilles som å betale en tillegg 1,37 pips per handel i spredningskostnader. Det første bildet i dette innlegget viser resultatene etter par. Her kan vi faktisk se at for 4 av 6 par har vi faktisk gunstige avvik (EURJPY 0.3, EURUSD 0.81, GBPUSD 2.05, USDJPY 1,17), noe som betyr at spredene vi bruker i våre simuleringer, er trolig gode estimater for disse symbolene og forsinkelsene i gjennomføring vi får er enten gunstig eller lav nok til ikke å saken på en betydelig måte. Det er imidlertid to saker med negative resultater, den første er USDCHF (-1,53) og den andre er GBPJPY (-8,78). I det første tilfellet er avviket ikke veldig høyt, men i det andre har vi et resultat som er enormt negativt, sannsynligvis står for hovedårsaken til at vårt hovedmiddel per handel er negativt. Årsaken til det ovenstående skyldes både at GBPJPY er mye mer flyktig som de andre parene, og fordi vi bruker en spredning på 5 pips for dette symbolet, som er 8211 som vist ved overbevisning 8211 sannsynligvis for lavt. Selv om 5 pips er over gjennomsnittlig Oanda-markedsspredning for dette symbolet, gir det ikke nok plass til ytterligere tap på grunn av glidning og utvidelse. Det andre bildet viser avvikene når splittet av handler åpnet på forskjellige timer. Det er tydelig at alle timer ikke er det samme, og selv for den svært negative GBPJPY synes det å være noen timer når avvik har en tendens til å være positiv. Du kan også se noen tilfeller der avvikene er svært positive. 8211 for eksempel GBPUSD-handler åpnet klokken 8 8211. Dette er hovedsakelig knyttet til at handler som ble åpnet på denne tiden, har møtt positive nyheter som helhet ved en tilfeldighet og potensielt også møtt noen viktige Markedsbevegende hendelser som Brexit eller GBP-flashkortet positivt. Det er imidlertid lite sannsynlig at slike avvik vil vare over en betydelig lang periode, da de sannsynligvis er konsekvensen av disse sjeldne hendelsene som skjedde for å favorisere noen strategier mer enn andre ved bare lykke. Jeg forventer at disse avvikene blir lavere og lavere som en funksjon av tiden, noe som gir oss en mye jevnere kurve etter noen år med handel. Av samme grunn må vi ta mer tid og samle inn flere data før vi vurderer handlinger som kan involvere direkte bruk av denne informasjonen (for eksempel gruvesystemer som handler i timevis når avvik forventes å være gunstige). Ovennevnte viser allerede at våre simuleringsutbredelseskostnader sannsynligvis må økes betydelig for GBPJPY og kanskje bare moderat for USDCHF. Det viser også at utførelsen vår har vært god over hele linjen 8211 på de fleste symboler, faktisk 8211, og at høyere likviditetssymboler viser lavere avvik enn lavere likviditetssymboler (ikke overraskende siden disse kostnadsøkningene hovedsakelig er relatert til forsinkelsesforsinkelser og spredning utvidende). Vi har nå kodet noen skript for å utføre analysen ovenfor hver uke, slik at vi8217ll kan holde oppdaterte faner om hvordan våre systemer utfører og hvorvidt våre simuleringer stemmer overens med disse henrettelsene. Hvis du vil lære mer om samfunnet vårt og hvordan du også kan lage dine egne algoritmiske handelsstrategier, vær så snill å vurdere å bli med Asirikuy. et nettsted fylt med pedagogiske videoer, handelssystemer, utvikling og en lyd, ærlig og gjennomsiktig tilnærming til automatiserte trading. strategies.