Forex Rollrentestrategi

I denne leksjonen skal vi dekke Rollover. Vi vil begynne med å forklare konseptet om overgang, og deretter gå inn i et eksempel på hvordan det beregnes. Vi vil vise deg hvordan du kan dra nytte av rollover, som mange vellykkede handelsfolk gjør det til en integrert del av deres handelsstrategi. Rollover er den betalte eller opptjente renter for å holde en stilling over natten. Målrenten knyttet til hver valuta (vanligvis sett av den Currencyrsquos Central Bank) er oppført på hjemmesiden til Dailyfx. Her er et eksempel: Når vi dekket med å lese et forex-tilbud, når du tar en FX-posisjon, kjøper du en valuta og selger i den andre. Din posisjon vil derfor tjene renten på valutaen du har kjøpt, og du vil skylde renten på valutaen du solgte. Netto forskjellen vil enten krediteres kontoen din eller debiteres fra kontoen din hver dag ved rollover, som er klokken 17.00 østlig amerikansk tid. Det er viktig å merke seg at rolloverføring bare skjer på stillinger som holdes åpne klokken 17.00 Eastern Time. Hvis du lukker en handel før overføringstiden, eller åpner den etter overgangstiden, blir ingen renter betalt eller skyldig. La oss se på et eksempel. Når du kjøper AUDUSD-paret, kjøper du den australske dollar, og selger den amerikanske dollar. Her er matematikken: I dette eksemplet kjøper vi en 10k mye AUDUSD i en amerikanske dollarbasert konto. Så vi skal tjene 3 årlig på 10 000 AUD. Dette kommer ut til 300 AUD per år. For å bestemme en dagers verdi verdt å overføre wersquoll divideres med 365, noe som gir oss 0,82 AUD i renter per dag. På den andre siden av handelen er vi korte rundt 8 800 USD (AUDUSD-frekvensen er 0,8780 på tidspunktet for skriving). For denne siden av handelen skylder vi 0,25 på amerikanske dollar at vi er korte. Så 8 800 0.0025 er 22 US. Del det med 365, og du får 0,06. Nå vet vi at hvis vi kjøper en 10k mye AUDUSD wersquoll tjene 0,82 AUD og skylder 0,06 USD. For å netto disse to sammen konverterer wersquoll først 0,82 AUD til USD dollar. For å gjøre det mangler vi bare 0,8780 (dagens AUDUSD Spotrate) som gir oss til 0,72 US. 0,72-0,06 0,66. Så, ifølge vår matte, bør vi tjene omtrent 0,66 US per dag for å kjøpe en 10k mye AUDUSD. Nå logger du inn på handelsplattformen din og ser hva rullemengden er. Hvorfor doesnrsquot det samsvarer Årsaken er at rentene vi brukte i vårt eksempel: 3 for AU-dollaren og 0,25 for US-dollar, er rett og slett målrissene fastsatt av sentralbankene i disse landene. Markedsdeltakere (dvs. banker) vil avgjøre hvor de faktiske utlåns - og innskuddsrenteene i dag skal være. Så, dessverre, vår beregning og dette eksemplet her er bare for å hjelpe til med å forstå rollover conceptually. Å gjøre beregningen basert på målrater vil aldri få deg til den nøyaktige rollover-verdien som blir belastet eller opptjent, men det er en god øvelse for å forstå hvordan rollover fungerer. Det neste spørsmålet som mange handelsfolk spør er ldquowhy, blir vi belastet mer enn vi kan tjene på Rolloverrdquo. Hvis for eksempel wersquore lang AUDUSD wersquoll tjener 0,49, men hvis vi er korte, vil vi skylde 1,07. Svaret er at bankene innfører en spredning på rentene. De vil betale oss litt mindre enn overnatterrenten når vi låner til dem, og de vil belaste oss litt mer enn den over natten vi låner fra dem. Sluttresultatet er at våre handelsfolk alltid blir belastet mer enn vi tjener når det gjelder overgang. Dette er også grunnen til at begge ruller begge ganger kan være negative til tider. Som doesnrsquot negerer den kraftige effekten som rollover kan ha på en handelsstrategi. Noen handlende vil bare gå inn i stillinger som vil tillate dem å tjene på rollover. Letrsquos ser på et annet eksempel. Letrsquos sier å gå kort en 10k mye GBPAUD betaler oss 0,81 om dagen i rollover. Det høres kanskje ikke ut som mye, men det går ut til 295,65 interesser i året vi vil tjene. Og den interessen er opptjent selv om paret doesnrsquot flytter en enkelt pip. Også vurderer at vi kanskje bare måtte poste rundt 2 eller mindre i margin for å holde den handelen, 295 er en betydelig prosentvis avkastning. Å holde en langsiktig stilling for å samle rentedifferansen blir referert til som en ldquocarry traderdquo, og er en av de mest populære strategiene i markedet. Nå må vi huske på at en bærehandel absolutt ikke er risikofri. Spotrenten selv vil selvsagt svinge, og det kan fungere for eller imot oss. Også rentene endres ofte, og beløpet du tjener eller skylder hver dag, endres også. Så hvis du skal være en bæreforhandler, vær sikker på å holde deg unna renteendringer og følelser. En viktig ting å merke seg er onsdag Rollover. Dette kan være litt forvirrende, så donrsquot bekymre deg hvis du ikke får det med en gang. FX er generelt et to-dagers leverbart marked. Det betyr at stillinger vil avgjøre 2 dager fra når de åpnes. Onsdag klokka 17.00 blir stillingene rullet over til torsdagsposisjoner. Disse stillingene vil teknologisk avgjøre på lørdag. Bankene er stengt på lørdag, så i stedet blir de rullet gjennom helgen til mandag. Så kort av det er at onsdagens overgang er vanligvis 3 dager interessant. Det er ingen overgang på stillinger som holdes åpne på lørdag og søndag. Høytider kan også påvirke overgangsplanen. Du kan enkelt referere til spesielle helligdager og hvordan de påvirker rollover på vår regelmessig oppdaterte Rollover Calendar. Så det dekker rollover og hvordan det beregnes. Forhåpentligvis forstår du nå litt om hvordan du kan dra nytte av det også. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Forex Rollover Overvejelser Oppdatert: 22. april 2016 kl. 09:49 Rentedifferansen mellom et par valutaer kan enten være din beste venn eller din verre fiende når trading forex siden det påvirker valutakursovergangssatser. Forex rollovers påvirker omtrent enhver handelsmann som holder posisjoner over natten, og kan ha en særlig sterk innvirkning på en bærehandelsstrategi. Videre blir denne viktige renteffekten forstørret i valutapar som har en høy rentedifferanse mellom de involverte valutaene. De følgende avsnittene vil beskrive grunnleggende om forex rollovers, inkludert hvordan de fungerer og betydningen av bytte av spredninger. Forex Rollover Grunnleggende De fleste forex handelsfolk som holder posisjoner over natten har kommet over rollover. Fra en personlig forexhandlerperspektiv, skjer denne daglige hendelsen automatisk hos mange online forex-meglere dersom en stilling holdes klokka 17:00 New York Times. Generelt vil slike overordnede posisjoner bli kreditert pips hvis næringsdrivende er lang høyrentemarginen, men belastet pips hvis næringsdrivende er kort høyrentemarginen. Handlere som holder posisjoner ved overgangstiden, vil vanligvis finne ut at deres posisjoner vil bli enten belastet pips eller kreditert pips automatisk ettersom de rulles fra spotverdien til neste virkedag av megleren. Forex Rollover Mechanics Den faktiske mekanikken til en rollover innebærer en forex-bytte der posisjonen er stengt ut for den opprinnelige spotverdiedatoen, og deretter gjenåpnes til en verdi dato en ekstra virkedag i fremtiden. Videre, på onsdager, når verdien av deres stilling vanligvis rulles fra fredag ​​til mandag, vil overføringsgebyret eller kreditt inneholde de ekstra to dagene av interesse som tilfaller over helgen. Denne omstillingsbyttet vil generelt bli gjort med forskjellige priser på hver dato. Også hvis overgangen skjer ved den historiske frekvensen av hva spotposisjonen blir holdt av handelsmannen på, vil byttet generelt bli kjent som en historisk rateovergang. Forex Rollover Spreads Noen online forex meglere tilbyr bedre sprer på rollovers enn andre. Dette kan ha en betydelig innvirkning på bunnlinjen din hvis du planlegger å holde valutakurser over natten regelmessig. Swing-forhandlere, trendhandlere og bærehandlere har alle en tendens til å falle inn i denne kategorien holdingsposisjoner over natten, siden de generelt handler over en langsiktig tidsramme enn hva intradaghandlere pleier å fokusere på. Følgelig ville personlige forexhandlere være godt rådet til å sjekke ut hvordan deres megler håndterer rollovers og hva deres bytteprissetting er som om de kanskje gjør rollovers ofte. Forex Rollover Eksempel Som et eksempel på en overgangstransaksjon, bør du vurdere situasjonen til en forex-aktør som kjører en lang posisjon i australske dollar mot den japanske yenen for verdifall, eller to virkedager fra i dag i mengden 1 million australske dollar med en forex megler som utfører automatisk rollovers. Videre var de AUDJPY lenge med en hastighet på 75,00 og omleggingsbyttet på megleren er 10 pips. Ved 17:00 New York-tid kan megleren selge denne forhandleren 1 million australske dollar mot den japanske yenen for verdi spot på deres eksisterende rate på 75,00. De ville da samtidig kjøpe tilbake 1 million australske dollar mot den japanske yenen for handelsmannen for verdien neste virkedag på 74,90, en rente på 10 pips bedre for å reflektere byttepunktene. I denne overgangsprosessen vil næringsdrivende plukke opp 10 pips på AUDJPY-stillingen og forbedre hastigheten på deres lange posisjon fra 75,00 til 74,90 på grunn av rentedifferansen som favoriserer den australske dollar over den japanske yenen. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg, så vel som for deg. Forstå Forex Rollover Kreditter og Debitter Handler gjort med meglere på spotmarkedet for valutamarkedet (forex av FX), er gjenstand for å motta renter eller bli debitert interesse, hvis stillinger er holdt over natten. Dette er kjent som rollover interesse. Denne artikkelen vil forklare hvorfor overgang skjer og hvordan handelsmenn kan tjene (eller forstå debetene) fra den. Ta også en titt på skattemessige hensyn til rollover interesse. Tutorial: Forex Hva er Rollover Interesse Rollover interesse betales eller debiteres til handelsmenn som har åpne valutaposisjoner klokken 5 EST hver dag handelen er åpen. Handler åpnet før klokken 5 EST og holdt til etter dette tidspunkt, anses å holdes over natten og er dermed gjenstand for rentekreditt eller debiteringer avhengig av hvilken stilling aktøren har åpen. Hvorvidt en kreditt eller debet blir brukt på handelsmannens konto, bestemmes av hvilken valuta valutaen handelsmannen kjøpte eller solgte i forhold til en annen lands valuta. Alle valutaer handler i par. betyr at en lands valuta er alltid i forhold til en annen lands valuta. Et eksempel på dette er EURUSD. Derfor vil mengden av interesse mottatt av næringsdrivende, for å holde EURUSD-paret over natten, bli bestemt av forskjellen i rentenivået som gjelder på hvert sted når overrullingen skjer. I de fleste tilfeller ruller detaljhandel forex meglere automatisk over handler. Detaljhandel meglere gjør dette for å hindre handelsmenn, hvorav de fleste er spekulanter. fra å måtte levere faktisk valuta til festen på den andre siden av handelen. Bosetting. som er den dagen handelsmannen måtte levere den faktiske valutaen til personen på motsatt side av handelen, er to dager etter at transaksjonen fant sted. Når meglere ruller over posisjoner, kan handler stå åpen uten faktisk levering av den fulde verdien av valutaposisjonen som finner sted. Hvis overdragelse ikke skjedde, ville handelsmannen være pålagt å levere valutaens pålydende verdi. Dette skyldes at valutamarkedet er hvor vi handler kontrakter der en valuta utveksles for en annen, dette skal leveres på to virkedager. (For mer om oppgjør og andre forexemner, ta en titt på vår Forex Walkthrough Charts. Økonomi. Trading. Eller du kan starte på Beginner.) Rollover-rente betales eller debiteres basert på totalverdien av handelen, og ikke bare den margin brukt for handel. For eksempel, hvis en handelsmann holder et mye EURUSD, vil han eller hun bli kreditert eller debitert renter på 100 000 (hele verdien av ett parti), og ikke bare marginen satt opp for handelen. Det er også viktig å merke seg at rollover er ikke en kostnad for å bruke innflytelse. Det er en vanlig misforståelse at hvis overdragelse debiteres fra en næringsdrivende, er dette kostnaden for den innflytelsen som en megler har gitt til denne forhandleren. Dette er ikke tilfelle. Debet eller kreditt er basert på forskjellen mellom rentene i landene som er involvert i valutaparet som selgeren holder. Kreditter og debitter til handelskredittkreditter eller debiteringer, i renter, betales ut fra hvilken valuta, i valutaparet, som handleren har kjøpt, og om denne lands valuta har en høyere eller lavere rente knyttet til den. Hvis en forhandler for eksempel kjøper USDJPY-paret, noe som betyr at de kjøper amerikanske dollar og selger den japanske yenen, og dollaren har en høyere rente (2) enn yenen (0,5), vil den som blir bedt om å kreditere renten differensial - omtrent 1,5 a år (unleveraged). Hvis handelsmannen selger USDJPY, som betyr at de selger dollaren og kjøper yenen, da vil de bli debitert rentedifferansen mellom de to landene. (Lær om faktorer som påvirker renter i styrker bak rentesatser.) Enkelt sagt vil en næringsdrivende bli betalt renter hver dag at de holder den høyere rentebærende valutaen, eller vil bli belastet hver dag at de holder det laveste rentebærende valuta. Landrenten er bestemt av en rekke økonomiske faktorer og endres over tid. Fordi banker rundt om i verden er generelt stengt på lørdager og søndager, blir interessen for disse dagene brukt på onsdag. Dette betyr at hvis en handel er igjen åpen onsdag og holdes etter kl. EST, at handel vil bli kreditert eller debiteres for en ekstra to dager av interesse. Meglere gjør automatisk alt dette for handelsmenn. En kreditt eller debet vil bare vises i kontoen for hver posisjon som var åpen klokken 5 EST. Dette kan skje via en debet eller kreditt på handelsmannens konto, vanligvis under en overgang eller rulleoverskrift. Det kan også bli debitert eller kreditert til en forhandler ved hjelp av en justering i inngangsprisen. Profitt fra Rollover Mottavelvering er en ekstra inntektsstrøm utover vanlige realisasjonsgevinster. Av denne grunn kan handler etableres, ikke bare for å utnytte kapitalgevinster, men også renteinntekter. Daghandlere kan tillate posisjoner å være åpne litt lenger for å få renteinntekter, hvis de er lengre en høyere rentebærende valuta. Også svinghandlere og investorer kan bestemme seg for kun å ta lengre siktstillinger i valutapar hvor de kan være lengre høyere rentebærende valuta. I tillegg, hvis en næringsdrivende forventer at et valutapar vil forbli relativt flatt for året, eller avslutte året rundt nåværende verdier, kan de dra nytte av rentedifferansen på valutaene og gjøre et kjekkt fortjeneste, hvis faktisk valutaene Hold deg rundt samme verdi (dette forutsetter også at renten ikke endres). Hvis en investor går langs EURJPY tror de vil stenge året på omtrent samme verdi, kan de gjøre et stort overskudd ved å bruke valutamarkedet. En 2 fortjeneste på grunn av rentedifferansen kan bety en 20 retur hvis 10: 1 innflytelse benyttes. Dette innebærer også at investor kan miste 2 (eller 20 eller mer hvis utnyttet på dette nivået eller høyere) bare ved å holde den lavere rentebærende valutaen i et år. Skattehensyn Det er mye som interessen er betalt for en bankkonto. Således blir overdragelse beskattet som renteinntekter, og bør følges separat fra kapitalgevinster i skattemessige hensyn. Meglere viser interesse mottatt og debiteres i nettbasert handelsaktivitetserklæring. Bottom Line Rollover er interesse som debiteres eller krediteres til en handelsmannskonto når stillinger holdes etter 5 pm EST. Hvorvidt renter er kreditert, avhenger av om næringsdrivende har lengre høyere rentebærende valuta. Hvis de er, vil de motta en kreditt hvis ikke, de vil motta en debet. Rollover gjøres automatisk, og det er ikke nødvendig med noe fra leverandøren unntatt å spore renten separat for skattemessige formål (oppført i kontorapporter). Rollover er beregnet på fullverdien av stillingen, og kan dermed gi ytterligere fortjeneste for næringsdrivende eller forårsake en reduksjon i fortjeneste eller økning i tap. (For å lære mer, se Komme i gang i Forex og flytende og faste valutakurser.) En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil.